فهرست کتاب # فصل اول : مقدمه ای بر ریسک و بازده # ریسک در طول زمان # ریسک بازدهی بازار در افق های سرمایه گذاری متفاوت # ریسک در افق های سرمایه گذاری متفاوت # عناصر و منابع ریسک # اجزاء ریسک: نگرش بنیادی (ریسکهای مالی و ریسکهای تجاری) # اجزاء ریسک از نگرش بنیادی (ریسک های مالی و ریسکهای غیر مالی) # و ریسک های مالی # ریسک نرخ ارز # ریسک نرخ بهره # ریسک نکول (ریسک عدم توانایی پرداخت یا ریسک اعتباری) # ریسک نقدینگی # ریسک تغییرات سطح عمومی قیمتها # ریسک تغییرات قیمت سهام و دارایی های مالی (ریسک بازار) # ریسکهای غیرمالی # ریسک مدیریت # ریسک سیاسی # ریسک صنعت # ریسک عملیاتی # ریسک قوانین و مقررات # ریسک نیروی انسانی # اجزاء ریسک از نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک) # فصل دوم : سنجش ریسک و بازده طبقه بندی معیارهای کمی ریسک # بازده تحقق یافته سهام یک شرکت در یک دوره # بازده تحقق یافته سهام یک شرکت در چندین دوره # بازده تحقق یافته یک پرتفوی در یک دوره # بازده تحقق یافته یک پرتفوی در چندین دوره # محاسبه نرخ بازدهی سهام به روش لگاریتمی # تجزیه دوره مورد نظر برای محاسبه نرخ بازدهی # شاخص قیمت و بازده نقدی در بورس اوراق بهادار تهران # شاخص های پراکندگی نرخ بازدهی # واریانس (تاریخی) ساده # انحراف معیار (تاریخی) ساده # انحراف معیار (تاریخی) پرتفوی # فصل سوم: ریسک و تئوری پورتفولیوی مدرن و فرامدرن # نظریه پرتفوی # نظریه سنتی پرتفوی # نظریه نوین (مدرن) پرتفوی # نظریه مدرن پرتفوی و مزایای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاریها # مدل تک عاملی # سنجش اجزاء ریسک در مدل تک عاملی از طریق معادله خط مشخصات # رفع اشکال سنجش اجزاء ریسک در مدل تک عاملی # مدل چند عاملی # مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای # مدل قیمت گذاری آربیتراژ # نظریه فرامدرن پرتفوی # O نظریه فرامدرن پرتفوی و ریسک نامطلوب # سنجش ریسک نامطلوب فصل چهارم: الگوی یکپارچه فرآیند مدیریت ریسک # ابزارها و روش های مدیریت ریسک # عدم اطمینان # ریسک # اقدامات تأمینی و مدیریت ریسک # ابزارهای مدیریت ریسک # اختیارهای معامله # انواع اختیار معامله # قراردادهای سلف و آتی # قرارداد سوآپ # فرآیند مدیریت ریسک # تشخیص ریسک # تحلیل ریسک # شناسایی ریسک 2 # توصیف ریسک # تخمین ریسک ارزیابی ریسک # گزارش ریسک # گزارشات درون سازمانی ریسک 2 # گزارشات برون سازمانی ریسک # برخورد با ریسک # بازنگری و مرور فرآیند مدیریت ریسک # تجزیه و تحلیل های آماری # تجزیه و تحلیل های قراردادی # زمینه یابیها و چک لیست ها # تجزیه و تحلیل نموداری # مصاحبه با کارشناسان # تجزیه و تحلیل وضعیت # بازرسی های شخصی # فصل پنجم : عناصر یک نظام مالی با رویکرد شناخت ابزارهای مدیریت ریسک # مقدمة # سیر تحول و تطور تئوری های مالی و سرمایه گذاری # عناصر یک نظام مالی # بازارهای مالی # انواع بازارها # روند تحولات در بازارها # بازار سهام ثانویه # فرابورس و بازار سهام نزدک (Nasdaq) # اندازه گیری عملکرد بازار سهام # نهادهای مالی # ابزارهای مالی # ابزارهای مالکیت # سهام عادی # انواع سهام عادی از رویکرد سرمایه گذاری # انواع مختلف معاملات در بازار سهام # سهام ممتاز # حق تقدم خرید سهام: حفظ حقوق سهامداران # اختیار خرید سهام: ایجاد سهام مالکیتی برای مدیران # ابزارهای بدهی # اوراق قرضه # اوراق مشارکت # ابزار مشتقه # اختیار # اختیار خرید # اختیار فروش # اختیار آمریکایی # اختیار اروپایی # اختیار آسیایی # اختیار برمودایی # قرارداد سلف # قرارداد آتی # قرارداد تاخت # ابزارهای ترکیبی # ابزارهای مالی نوین # صکوک # ویژگیهای صکوک، تفاوت ها و شباهت های آن با اوراق قرضه # اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا # تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار # اوراق بهادار به پشتوانه دارایی # فرایند تبدیل به اوراق بهادار # اوراق بهادار رهنی # بازنگری و مرور فرآیند مدیریت ریسک # تجزیه و تحلیل های آماری # تجزیه و تحلیل های قراردادی # زمینه یابیها و چک لیست ها # تجزیه و تحلیل نموداری # مصاحبه با کارشناسان # تجزیه و تحلیل وضعیت بازرسی های شخصی # قوانین و مقررات و نظارت مالی # خلاصه فصل # سؤالات # فصل ششم : کارایی بازار سهام و مدیریت جامعه سرمایه گذار # مقدمه # انواع سرمایه گذاران # ارزش و هدف از تشکیل شرکتهای سهامی # حداکثر کردن ارزش سهام و رفاه اجتماعی # مدیران و حداکثر کردن ثروت سهامداران # حداکثر کردن ارزش # کارایی اطلاعاتی بازار سهام: تحلیل شکاف بین قیمت سهام و ارزش # سهام # عکس العمل بیش و کمتر از حد در بازار سهام # عملکرد بازارهای مالی # اهمیت ارزش سهامدار برای مدیران سرمایه گذاری: مقدمه ای بر تحلیل بنیادی # اهمیت کارگزاران و تأمین کنندگان دادهها # مکاتب اصلی ارزشیابی سهام # فرآیند سرمایه گذاری و روش تجزیه و تحلیل اوراق بهادار # گام اول: خط مشی سرمایه گذاری # گام دوم: تجزیه و تحلیل اوراق بهادار # روش تکنیکال # مدیریت پورتفولیو # گام سوم: تهیه سبد سرمایه گذاری # استراتژیهای سرمایه گذاری در سهام # استراتژی خرید و نگهداری # استراتژی خرید در افت قیمت # استراتژی خرید ارزان # مدیریت روابط سهامدار محرک ایجاد و ارائه ارزش برتر به سهامدار # درسهایی آموزنده از جامعه سرمایه گذار # خلاصه فصل # سؤالات # فصل هفتم: نرخ بازده و انواع آن # مقدمه # تئوری وجوه قابل استقراض # عوامل مؤثر بر عرضه وجوه قابل استقراض # سطوح مختلف نرخ بهره # انواع نرخ بازده # نرخ بازده (بهره) خواسته شده # نرخ بازده (بهره) مورد انتظار # مقایسه نرخ بازده خواسته شده با نرخ بازده مورد انتظار: نقش بازار # کارآ # نرخ بازده تحقق یافته # مثالی برای نرخهای بازده خوسته شده، مورد انتظار و تحقق یافته # عوامل تعیین کننده نرخ بهره بازار # نوع بهره بدون ریسک واقعی (*K) # نرخ بهره بدون ریسک اسمی (نرخ بهره بدون ریسک تعیین شده در بازار) # اثر فیشر # صرف تورم (IP) # صرف ریسک عدم پرداخت (DRP) # صرف ناشی از قدرت نقدشوندگی اوراق بهادار (LP) # صرف ریسک مدت سررسید (MRP) # شرایط قراردادهای خاص # نرخ بهره بین بانکی # نرخ فلور # ساختار زمانی نرخهای بهره (بازده) # چه چیزی حالت منحنی بازده را تحت تأثیر قرار میدهد؟ # استفاده از منحنی بازده برای تخمین نرخهای بهره در آینده # سرمایه گذاری در خارج از کشور # سایر عوامل مؤثر بر نرخ های بهره # سیاست های بانک مرکزی # کسری یا مازاد در بودجه # عوامل بین المللی # سطح فعالیت های تجاری # نرخ های بهره و تصمیمات تجاری # خلاصه فصل # سؤالات # مسایل # فصل هشتم: ریسک و بازده در باراز سهام # مقدمه # بازده سرمایه گذاری # بازده سرمایه گذاری تنزیل شده # ریسک، خطر و عدم اطمینان # ریسک یک دارایی جداگانه # ترجیحات فکری اشخاص نسبت به ریسک: رفتار سرمایه گذاران انواع ریسک # ریسک سیستماتیک # ریسک غیرسیستماتیک # منابع ریسک # توزیع احتمالات # نرخ بازده مورد انتظار # اندازه گیری ریسک یک دارایی جداگانه (روش انحراف استاندارد) # استفاده از داده های گذشته برای محاسبه ریسک # اندازه گیری ریسک یک دارایی به صورت جداگانه (روش ضریب تغییرات) # ریسک گریزی و بازده مورد انتظار