فهرست مطالب:
بخش ۱ مقدمه ای بر اقتصاد سنجی
فصل ۱: رابطه بین دو متغیر
فصل ۲: رگرسیون چند متغیره
فصل ۳: آزمون فرضیه در مدل های رگرسیون
فصل ۴: واریانس ناهمسانی
فصل ۵: اختلالات خود همبسته
فصل ۶: مقدمه ای بر مدل سازی اقتصادی پویا
فصل 7: پیش بینی پذیری بازدهی دارایی ها و فرضیه بازار کارا

بخش ۲ نظریه آماری
فصل ۸: تئوری مجانبی
فصل 9: برآورد حداکثر درست نمایی
فصل ۱۰: روش گشتاورهای تعمیم یافته
فصل ۱۱: انتخاب مدل و آزمون فرضیه های غیر آشیانی

بخش ۳ فرآیندهای تصادفی
فصل ۱۲: مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی
فصل ۱۳: تحلیل طیفی

بخش ۴ مدل های سری زمانی تک متغیره
فصل ۱۴: برآورد فرآیندهای سری زمانی پایا
فصل ۱۵: فرآیندهای ریشه واحد
فصل ۱۶: تجزیه روند و چرخه
فصل ۱7: مقدمه ای بر پیش بینی
فصل ۱8: اندازه گیری و مدل سازی تلاطم

بخش ۵ مدل های سری زمانی چندمتغیره
فصل ۱۹: تحلیل چند متغیره
فصل ۲۰: مدل های انتظارات عقلایی چند متغیره
فصل ۲۱: مدل های اتورگرسیو برداری
فصل ۲۲: تحلیل هم انباشتگی
فصل ۲۳: مدل سازی VARX
فصل ۲۴: تحلیل ضربه- واکنش
فصل ۲5: مدل سازی همبستگی شرطی بازده دارایی

بخش ۶ اقتصاد سنجی داده های ترکیبی
فصل ۲6: مدل های داده های ترکیبی با رگرسورهای برون زای اکید
فصل ۲۷: مدل های داده های ترکیبی پویا با T کوتاه
فصل ۲۸: مدل های داده های ترکیبی ناهمگن بزرگ
فصل ۲۹: وابستگی مقطعی در داده های ترکیبی
فصل ۳۰: اقتصاد سنجی ترکیبی فضایی
فصل ۳۱: ریشه واحد و هم انباشتگی در داده های ترکیبی
فصل ۳۲: تجمیع داده های ترکیبی بزرگ
فصل ۳۳: تئوری و عمل در مدل سازی GVAR