استفاده از داده های سری زمانی در تحقیقات تجربی افزایش روزافزونی یافته است. مدلهای اقتصاد سنجی مربوط به داده های سری زمانی هرروز پیشرفته تر و متنوع تر می شوند. متن اصلی کتاب که در سال 2006 ویرایش سوم آن به چاپ رسیده است، شامل سه بخش است. بخش اول کتاب شامل 9 فصل است که به مباحث مربوط به، اقتصاد سنجی روی داده های مقطعی می پردازد. بخش دوم کتاب شامل فصول 10 11 ، و 12 است که رگرسیون مربوط به داده های سری زمانی را تحلیل می کند. در این بخش مباحث مهمی مثل مبانی تحلیل رگرسیون با داده های سری زمانی، کاربرد OLS با داده های سری زمانی، و همبستگی پیاپی و ناهمسانی واریانس در رگرسیونهای سری زمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بخش سوم که به مباحث پیشرفته تر اقتصادسنجی داده های سری زمانی می پردازد، شامل فصول 13 تا 18 است. در این بخش موضوعات مربوط به داده های تلفیقی و داده های انباشته، متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات دو مرحله ای، سیستم معادلات همزمان، و مدلهای با متغیر وابسته محدود و غیره، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کتاب اقتصاد سنجی مقدماتی: یک روش جدید (مبانی تحلیل رگرسیون با داده های سری زمانی) اثر جفری ام. وولدریچ.