اقتصادسنجی کاربردی سری های زمانی؛ الگوهای داده های ترکیبی با تواتر متفاوت

Applied Time Series Econometrics, Mixed Frequency Data Sampling Model

نویسنده :
محبوبه بیات محمد نوفرستی
نوبت و سال چاپ : 1 / 1394 تعداد صفحات : 118
نوع جلد / قطع: شومیز / وزیری وزن: 190
ویرایش : 0 شابک 9786001691850
موضوع اصلی : اقتصاد موضوع فرعی : اقتصاد سنجی

دریافت فایل:

افزودن به علاقه مندی ها
درحال حاضر موجود نیست قیمت : 50,000تومان

در دو دهه اخیر تحولات شگرفی در زمینه الگو سازی متغیرهای سری زمانی و پیش بینی مقادیر آتی این متغیر ها به وقوع پیوسته است که یکی از آنها تصریح و برآورد معادلاتی است که متغیرهای دخیل در آن معادله، برخلاف معمول، از تواتر های متفاوتی برخوردارند. این شیوه الگو سازی امکان آن را فراهم می آورد تا در یک معادله رگرسیونی، متغیر وابسته ای که مثلا سالانه است را توسط متغیرهایی که از تواتر های فصلی یا ماهانه برخوردارند توضیح داد.

یکی از ویژگی های عمده این الگو ها آن است که می توان به محض آنکه داده های جدیدی از متغیر های توضیح دهنده فصلی یا ماهانه انتشار یافت، به کمک این اطلاعات جدید در پیش بینی قبلی مقدار متغیر وابسته سالانه تجدید نظر کرد و آن را به واقعیتی که رخ خواهد نمود نزدیک تر ساخت. چنین شیوه ای از الگوسازی که دارای یک چنین قابلیتی است، توسط کای سلز و همکاران وی در سال 2004 به نام میداس به عرصه اقتصاد و اقتصاد سنجی معرفی شد و استفاده از آن به سرعت در زمینه های اقتصاد و به ویژه اقتصاد مالی گسترش پیدا نمود. هدف کتاب حاضر آن است تا انتقال دانش در این زمینه را سرعت بخشد و این امکان را فراهم آورد تا محققانی که در عرصه های مختلف اقتصادی به امر الگوسازی متغیر های سری زمانی و پیش بینی آنها مبادرت می ورزند، بتوانند از روش های نوین به وجود آمده در این زمینه اطلاع حاصل کرده و از آن بهره مند شوند.

تا کنون دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده است، شما اولین نفر باشید...