در کتاب "معاملات الگوریتمی؛ استراتژی­های برتر و اساس آنها" تالیف ارنست پی. چان استراتژی ها از جایگاه اصلی برخوردار هستند.

ما طیف وسیعی از آنها را پوشش می دهیم که به بخش های بازگشت به میانگین و حرکت های کوتاه تقسیم شده اند و تکنیک های استاندارد برای معامله هر دسته از استراتژی ها را ارائه می دهد. برای کاهش متغیرهای مستقل که اغلب در استراتژی های پیچیده وجود دارد بیشتر به استراتژی های ساده و خطی تاکید می کنیم.

در بخش بازگشت به میانگین، ما تکنیک های آماری متعدد (آزمون تقویت دیکی فولر، توان هرست، آزمون نسبت واریانس و نیمه عمر) را برای تشخیص" سری های زمانی" بازگشتی یا ایستایی مورد بحث قرار می دهیم. فراتر از کاربردهای این آزمون های آماری (آزمون تقویت شده دیکی فولر، آزمون یوهانسن) در سری های زمانی، ما تلاش می کنیم معادلات ریاضی ساده پشت آنها را ارائه دهیم تا آنچه که آنها واقعا آزمایش می کنند را درک کنیم.

ساده ترین تکنیک ها و استراتژی ها را برای معامله سبد معاملاتی ( خطی، نوار بولینگر، فیلتر کالمن) توضیح می دهیم و بررسی می کنیم آیا استفاده از قیمت های خام، قیمت گزارش ها یا نسبت ها به عنوان ورودی این آزمایش ها و استراتژی های منطقی است. به طور خاص، ما نشان می دهیم که فیلتر کالمن در معاملات و استراتژی های متعدد برای معامله گران مفید است. مزایا و معایب" مقیاس بندی" را مورد بحث قرار می دهیم و خطر خطاهای داده را در استراتژی های بازگشت به میانگین، به ویژه آنهایی که با اختلاف بین قیمت اعلامی خریدار و قیمت پیشنهادی فروشنده سرو کار دارند، بررسی می کنیم.