نوبت و سال چاپ : | 1 / 1402 | تعداد صفحات : | 966 |
نوع جلد / قطع: | شومیز / وزیری | وزن: | 1390 |
ویرایش : | 0 | شابک | 9786001695797 |
موضوع اصلی : | اقتصاد | موضوع فرعی : | اقتصاد سنجی |
دریافت فایل:
فهرست مطالب:
بخش ۱ مقدمه ای بر اقتصاد سنجی
فصل ۱: رابطه بین دو متغیر
فصل ۲: رگرسیون چند متغیره
فصل ۳: آزمون فرضیه در مدل های رگرسیون
فصل ۴: واریانس ناهمسانی
فصل ۵: اختلالات خود همبسته
فصل ۶: مقدمه ای بر مدل سازی اقتصادی پویا
فصل 7: پیش بینی پذیری بازدهی دارایی ها و فرضیه بازار کارا
بخش ۲ نظریه آماری
فصل ۸: تئوری مجانبی
فصل 9: برآورد حداکثر درست نمایی
فصل ۱۰: روش گشتاورهای تعمیم یافته
فصل ۱۱: انتخاب مدل و آزمون فرضیه های غیر آشیانی
بخش ۳ فرآیندهای تصادفی
فصل ۱۲: مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی
فصل ۱۳: تحلیل طیفی
بخش ۴ مدل های سری زمانی تک متغیره
فصل ۱۴: برآورد فرآیندهای سری زمانی پایا
فصل ۱۵: فرآیندهای ریشه واحد
فصل ۱۶: تجزیه روند و چرخه
فصل ۱7: مقدمه ای بر پیش بینی
فصل ۱8: اندازه گیری و مدل سازی تلاطم
بخش ۵ مدل های سری زمانی چندمتغیره
فصل ۱۹: تحلیل چند متغیره
فصل ۲۰: مدل های انتظارات عقلایی چند متغیره
فصل ۲۱: مدل های اتورگرسیو برداری
فصل ۲۲: تحلیل هم انباشتگی
فصل ۲۳: مدل سازی VARX
فصل ۲۴: تحلیل ضربه- واکنش
فصل ۲5: مدل سازی همبستگی شرطی بازده دارایی
بخش ۶ اقتصاد سنجی داده های ترکیبی
فصل ۲6: مدل های داده های ترکیبی با رگرسورهای برون زای اکید
فصل ۲۷: مدل های داده های ترکیبی پویا با T کوتاه
فصل ۲۸: مدل های داده های ترکیبی ناهمگن بزرگ
فصل ۲۹: وابستگی مقطعی در داده های ترکیبی
فصل ۳۰: اقتصاد سنجی ترکیبی فضایی
فصل ۳۱: ریشه واحد و هم انباشتگی در داده های ترکیبی
فصل ۳۲: تجمیع داده های ترکیبی بزرگ
فصل ۳۳: تئوری و عمل در مدل سازی GVAR
طراحی و پیاده سازی توسط ایده گستران
تمامی حقوق برای کتاب درخشش محفوظ است